在过去的七十年里，从美国开始的西方金融市场一直在逐步完善对冲基金策略。由于不同的市场动态、投资者偏好和监管要求，此类投资工具在中国少之又少。全球化的进度加速了差异化的消失，但是在市场过度饱和和成熟的参与者之前，可能会有一个机会之窗。在此期间，简单的交易策略可以比较容易地部署到中国金融市场。本课题试图调查并研究这类对冲基金策略，并对其适用性和可扩展性进行测试。