Johannes Ruf - Discrete-time models for the pricing of options

金融投资组合策略及金融衍生品的定价模型
Discrete-time models for the pricing of options
 
  • 课题背景
随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的,而不是规范性的,并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础,在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程,如跳跃,也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具,随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化,并已成为十多年来成功投资策略的基础。

  • 课题内容
课程涉及理论内容包括:金融市场行为理论,随机过程和精算模型在金融中的应用,效用理论,随机优势与投资组合选择,投资风险的度量,均值-方差投资组合理论,单因素模型和多因素模型,资本资产定价模型,有效市场假说,证券价格和利率的随机模型,并估计其参数,期权定价:离散和连续时间的一般框架,布莱克-斯科尔斯分析和数值程序(二项式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。

  • 适合人群
  •  对金融工程专业感兴趣的高中生,本科生
  •  修读数学金融、金融工程、商业分析等专业,以及未来希望在资本市场、风险管理、投资银行、各大公司处理商品价格风险及外汇风险等领域从业的学生
  •  具备数学以及金融学基础理论的学生优先
 
  • 教授介绍

Johannes Ruf
伦敦政治经济学院数学终身教授
1)伦敦政治经济学院金融数学项目主管
2)2018年及2019年伦敦政经学院优秀教师
3)前伦敦大学学院数学系助理教授,名誉高级研究员,教员雇佣委员会成员,博士学位论文委员会委员
4)前牛津曼定量金融研究所高级研究员
5)哥伦比亚大学Howard Levene出色教学奖
6)逾30家国际学术期刊审稿人
7)多次作为主讲人受邀到哥伦比亚大学、剑桥大学等知名高校进行学术演讲
8)首届年度摩根士丹利金融市场卓越奖
 
  • 拓展资料
Johannes Ruf-教授简历

金融投资组合策略及金融衍生品的定价模型-课纲

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