Johannes Ruf - Discrete-time models for the pricing of options

期权定价的离散时间模型
Discrete-time models for the pricing of options
 
  • 课题背景
随机投资组合理论(SPT)是Robert Fernholz在2002年提出的分析股票市场结构和投资组合行为的数学理论。它是描述性的,而不是规范性的,并且与实际市场的观察行为相一致。规范假设作为早期理论如现代投资组合理论(MPT)和资本资产定价模型(CAPM)的基础,在SPT中是不存在的。SPT使用连续时间随机过程(特别是连续半鞅)来表示单个证券的价格。不连续的过程,如跳跃,也被纳入理论。该理论是分析投资组合行为和股票市场结构的灵活框架。作为一种实用工具,随机投资组合理论已被应用于投资组合绩效的分析和优化,并已成为十多年来成功投资策略的基础。

  • 课题内容
课程涉及理论内容包括:金融市场行为理论,随机过程和精算模型在金融中的应用,效用理论,随机优势与投资组合选择,投资风险的度量,均值-方差投资组合理论,单因素模型和多因素模型,资本资产定价模型,有效市场假说,证券价格和利率的随机模型,并估计其参数,期权定价:离散和连续时间的一般框架,布莱克-斯科尔斯分析和数值程序(二项式模型和Cox-Ross-Rubinstein模型)等。

  • 导师信息

Johannes Ruf
伦敦政治经济学院数学终身教授
(1)伦敦政治经济学院金融数学项目主管
(2)2018年及2019年伦敦政经学院优秀教师
(3)前伦敦大学学院数学系助理教授,名誉高级研究员,教员雇佣委员会成员
(4)前Oxford-Man金融研究所动态系统建模副研究员
(5)哥伦比亚大学Howard Levene出色教学奖
(6)逾30家国际学术期刊审稿人
(7)多次作为主讲人受邀到哥伦比亚大学、剑桥大学等知名高校进行学术演讲

  • 任职大学
伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science,缩写LSE),简称伦敦经济学院或伦敦政经。创立于1895年,是英国久负盛名的世界顶尖公立研究型大学,为伦敦大学联盟成员和罗素大学集团成员,被誉为英国金三角名校和G5超级精英大学。 LSE在社科学术界、金融界和政商界享有卓越口碑。截止2016年,LSE的校友及教员之中包括18名诺贝尔奖得奖者、34名政府或国家元首、31名英国下议院议员及42名上议院议员。 在2013至2019年的QS世界大学排名中,LSE在社会科学及管理学领域连续七年荣登世界第二,仅次于哈佛大学。在2011-2016世界大学学术排名的社科领域中,LSE居欧洲第一位。 在2016-2017的QS媒体与传播学排名中,位于世界第三,英国第一。在REF 2014 英国大学官方排名中,LSE拥有英国最高比例的世界顶尖研究。根据2014年的全球调查,在所有欧洲大学中,LSE培养了最多的亿万富翁,其毕业生平均起薪为全英最高。 在2020年THE世界大学排名中,LSE位居世界27名。

  • 拓展资料
Johannes Ruf-教授简历

期权定价的离散时间模型-课纲

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