Eric Yeh - Hedge Funds Strategies & Risk..


对冲基金策略与风险
Hedge Funds Strategies & Risk
 
  • 课题背景
金融危机后, 对冲基金业继续增长, 对冲基金作为机构投资者和富人的可投资资产类别日益重要。在过去的七十年里,从美国开始的西方金融市场一直在逐步完善对冲基金策略。由于不同的市场动态、投资者偏好和监管要求,此类投资工具在中国少之又少。全球化的进度加速了差异化的消失,但是在市场过度饱和和成熟的参与者之前,可能会有一个机会之窗。在此期间,简单的交易策略可以比较容易地部署到中国金融市场。本课题试图调查并研究这类对冲基金策略,并对其适用性和可扩展性进行测试。
 
  • 课题内容
本课程将从投资组合经理和投资者的角度来讨论对冲基金。我们将分析一些对冲基金的交易策略, 包括固定收益套利,全球宏观和各种股票战略, 重点是定量战略。我们将对冲基金经理与其他资产管理人员区分开来, 讨论诸如费用和激励、流动性、绩效评估和风险管理等问题。我们还会讨论对冲基金背景下的职业发展。
 
  • 导师信息

Eric Yeh
哥伦比亚大学数学金融教授
(1)前摩根斯坦利资深副总裁
(2)前德意志银行风险投资部门主任
(3)前联博基金高级副总裁,对冲基金金塔研究资本常务董事
(4)国际知名对冲基金,量化投资策略专家
 
  • 任职大学
哥伦比亚大学,美国历史最悠久的5所大学之一,包括奥巴马总统在内的三位美国总统毕业于该校,艾森豪威尔总统曾担任哥大校长。哥大也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。哥伦比亚大学拥有世界一流的法学院、商学院、医学院、新闻学院、工程学院。
 
  • 拓展资料